【岩ライザーFX】5:モンテカルロのやり方

モンテカルロの設定方法

まずモンテカルロとは数値シュミレーションの１つで、ここでは取引の順番をランダムに入れ替えて、設定した試行回数分計算して未来の予測をするものです。

取引の順番を変えるという仕組み上、単利でのデータ以外では正しい結果が取れません。

また、試行回数については結果が正規分布に準ずると考えられるため100~300回程度が妥当です。

試行回数を多くしすぎると計算量が多くなりすぎてしまい岩ライザーFXが落ちる可能性があるので、多くても500回程度としてください。

条件にあるトレードスキップは、実際リアルで回した場合エントリーできないこともあるのでそれを考慮する場合にご利用ください。

結果の見方

グラフ部分がモンテカルロ試行した結果です。

下の表がモンテカルロによって出たデータを、標準偏差3σまで計算した結果になります。

これにより、最も成績が悪い時のDD等を把握することができます。

グラフのグラフ名の部分にマウスカーソルを合わせるとこのように元データを強調してみることができます。

このデータはかなり元データが上振れていることがわかりますね。

予測線図の見方

予測線図とはモンテカルロによって導き出された最大予測線と最小予測線を、元データに組み合わせたものです。

これによりEAを回し始めた時に、最悪どれくらいDDが回復しないかが把握できます。

このデータだと回復を繰り返してるので見づらいですが、拡大して確認してみると約456日回し始めてプラスにならないことがわかります。

なるべくこのDDが短いとEAを利用するときの安心材料になりますね。

モンテカルロをするときは、良いパフォーマンスの部分に目を当てるのではなく最悪時にどうなるかという点を見ると今後のEA運用に役立つと思います。

以上がモンテカルロに関する説明です。

モンテカルロの成績が悪いからの運用を躊躇するのももったいないです。

元データとうまく照らし合わせて運用するかしないかを判断してください。

次は岩ライザの基本機能（ロード、セーブ等）についての説明です。